ATR là gì? Chỉ báo Average True Range (ATR)
Chỉ báo ATR là một khoảng dao động thực tế trung bình và để đo lường được biến động giá tài sản trong khoảng thời gian giới hạn, từ đó giúp các nhà giao dịch biết được mức độ rủi ro và thời điểm ra/vào thị trường tốt nhất. Mời các bạn tìm hiểu chi tiết về chỉ báo tại bài viết dưới đây nhé!
ART là khoảng dao động thực tế trung bình, đo lường biến động giá tài sản thời gian nhất định
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR (Average True Range) còn được xem là khoảng dao động thực tế trung bình, sử dụng để đo lường biến động giá tài sản trong khung thời gian có giới hạn. Điều này giúp cho các nhà giao dịch xác định được mức độ rủi ro và các điểm ra/vào thị trường. Chỉ báo ATR gần giống với chỉ báo RSI là chỉ báo dao động tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
Ngoài ra, chỉ báo ATR còn có khả năng dự báo được hướng giá di chuyển xa trong tương lai khi kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích khác. Chính vì thế mà được nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn chỉ báo này và có thể đưa ra quyết định đặt điểm chốt lời và cắt lỗ và có nên mua sản phẩm đó không.
Chỉ báo ART là khoảng dao động thực tế trung bình để đo lường biến động giá tài sản
Đặc điểm của chỉ báo ATR
Trong chỉ báo ATR nếu giá trị càng cao thì xác suất thay đổi xu hướng cũng lớn và thị trường càng biến động thì giá trị ATR cũng gia tăng. Việc giảm hay tăng giá mạnh mẽ cũng khiến giá trị ATR lớn, tuy nhiên giá trị này sẽ không duy trì được lâu. Để đem lại hiệu quả bạn có thể kết hợp với chỉ báo MACD để phân tích được chính xác biến động giá.
Nếu ATR thấp thì chuyển động của xu hướng yếu, thị trường biến động ít thì ATR giảm giá trị. Tuy nhiên ATR duy trì được ở mức thấp trong thời gian, có thể sẽ dẫn đến khả năng giá sẽ đảo chiều hoặc tiếp tục di chuyển đến khu vực hợp nhất. Tuy nhiên, chỉ báo không cung cấp về xu hướng giá mà chỉ là thay đổi giá.
Giá trị càng cao thì xác suất thay đổi xu hướng càng lớn thì thị trường biến động cao ART tăng
Công thức tính ATR hiệu quả
Để có thể tính được ATR hiệu quả và nhanh thì các nhà giao dịch cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tính khoảng dao động thực tế (True range)
Ở bước này bạn có thể sử dụng hàm Max trả về giá trị lớn của vùng dữ liệu để có sự chênh lệch giá cao nhất và giá thấp nhất tại thời điểm đó, giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá đóng cửa từ trước và giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá đóng cửa trước đó:
TR = Max [(H-L), ABS (H-CP), ABS (L-CP)]
Với:
- H: là giá cao nhất.
- L: là giá thấp nhất.
- CP: là giá đóng cửa.
Bước 2: Tính ART đầu tiên
Các nhà đầu tư cần mặc định chu kỳ hoạt động của chỉ báo ATR và 14 phiên có thể được tính theo ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Trong đó: TRi sẽ là giá trị lớn nhất trong khoảng dao động thực tế.
Bước 3: Tính được giá trị của ATR
Sau khi mà bạn đã tính được ATR đầu tiến thì sẽ tiến hành tính giá trị ATR:
Thực tế, công thức tính ATR đã được tích hợp trên các nền tảng giao dịch và có sẵn kết quả ATR, bạn sẽ không phải áp dụng tính tay. Để có thể tính được trên ứng dụng, các nhà giao dịch chỉ cần cài đặt vào và dùng là được.
Công thức tính chỉ số ART tích hợp trên các nền tảng giao dịch và có sẵn kết quả ART
Sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả trong giao dịch
Để đảm bảo sử dụng ATR hiệu quả trong giao dịch, dưới đây là những cách sử dụng chỉ báo hiệu quả mà các Trader cần biết:
Đo độ mạnh của biến động
Nếu giá trị ATR tăng dần thì biến động giá sẽ mạnh lên, đồng nghĩa với đó là xu hướng giá sẽ đi mạnh dù là đi lên hay xuống. Nếu ATR giảm thì giá có xu hướng đi ngang.
Dựa vào ATR các nhà đầu tư có thể quyết định giao dịch phù hợp, từ đó các nhà đầu tư nắm được sức mạnh thị trường và thời điểm đảo chiều của xu hướng giá.
Đặt điểm cắt lỗ
Các nhà đầu tư có thể sử dụng ATR để xác định khoảng an toàn của giá để đặt được điểm cắt lỗ phù hợp với quy định như sau:
- Nếu đường ATR nằm ở nửa trên: Trong phạm vi dao động, các nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở xa. Với lý do vì đây là thời điểm này giá dễ bị biến động mạnh.
- Nếu đường ATR nằm ở nửa dưới: Các nhà đầu tư cần đặt điểm cắt lỗ thấp hơn, đây cũng là thời điểm cắt lỗ thấp hơn và giá có những biến động giúp tối ưu lợi nhuận tốt nhất.
Có thể thấy chỉ báo ATR không chỉ dựa vào dự báo cụ thể về giá tương lai của cổ phiếu mà chỉ đơn giản là đo lường mức độ biến động của giá để nhận biết được thị trường. Điều này cho thấy, chỉ báo thường được dùng phổ biến trong các giao dịch sản phẩm phái sinh như hàng hóa, forex,…
Tại điểm cắt lỗ xác định khoảng cách an toàn của giá để cắt lỗ phù hợp
Kết hợp với ATR và lệnh xu hướng Trailing Stop
Việc sử dụng ATR với xu hướng Trailing Stop cũng là cách sử dụng hiệu quả, với ATR giúp các nhà giao dịch xác định được điểm đặt cắt lỗ tương đối chính xác và an toàn. Còn đối với Trailing Stop sẽ giúp nhà đầu tư tối đa hoá được lợi nhuận và giữ cho số tiền lãi được an toàn.
Để điều này xảy ra thì sau một thời điểm điều chỉnh giá các nhà đầu tư cần tiến hành dời điểm stop loss và lệnh trailing stop sẽ dịch chuyển theo xu hướng. Nếu giá theo chiều ngược với hướng mà các nhà giao dịch đã dự đoán thì ATR trở thành lệnh Stop loss bình thường.
Khi thụ trường biến động mạnh mẽ thì chỉ báo atr indicator forex sẽ hỗ trợ lệnh xu hướng và tạo thời điểm cắt lỗ tốt nhất và tránh tình trạng quét. Ngược lại, nếu thị trường biến động ít thì cả 2 sẽ tương tác qua lại và rất khó để giữ được lợi nhuận còn nguyên.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến chỉ báo ATR mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo và giúp bạn có được chiến lược phù hợp và đem lại nhiều lợi nhuận khi tham gia giao dịch.
